随着2025年基金业绩榜单正式公布，中欧基金量化产品线的集体亮眼表现引发行业广泛关注。在竞争激烈的沪深300赛道，中欧沪深300指数量化增强A全年实现了9.13%的超额收益。长期维度来看，其多只产品持续跑赢业绩基准，背后是中欧量化团队历经三轮体系迭代构建的独特超额收益“生产链”。

数据显示，截至2025年12月31日，中欧量化已布局17只产品，主要聚焦指数增强及主动量化领域，多只产品在细分赛道表现突出。

宽基指增领域，中欧中证500指数增强A表现稳健，近三年收益达51.29%，同期业绩基准为26.25%，超额收益25.04%。该产品在银河证券同类排名中位列前5%（7/140），同时跻身国泰海通证券超额收益排名前5%（15/315）。

小盘量化领域，中欧小盘成长混合A表现尤为突出，近三年收益率达85.24%，超越业绩基准56.06个百分点，近三年在国泰海通证券同类排名中位列前4%，并获得三年期五星评级。

长跑型产品中，中欧数据挖掘A与中欧金安量化A均以中证500指数为主要基准，验证了中欧量化策略穿越市场周期的有效性。其中，中欧数据挖掘A近七年位列国泰海通证券同类排名前10%（126/1284），近三年、五年均获得五星评级；中欧金安量化A近三年同类排名前12%（332/2784），同样拿下三年期五星评级。

主动量化产品方面，中欧量化动力、中欧量化驱动近一年收益率均超过25%，相对基准分别实现11.48%和5.23%的超额收益。总体而言，中欧量化17只产品中已有9只成立满3年，其中4只近三年超额收益均超24%，展现出业绩的广度与深度。

亮眼业绩的背后，是中欧量化投研体系从1.0到3.0的持续进化。2016年，中欧基金发行旗下第一只量化产品中欧数据挖掘混合，开启1.0基本面量化阶段，核心是通过专家访谈、产业调研提取行业核心逻辑，转化为可量化模型。

2024年，主动投资老将王健加入后，中欧量化进入2.0阶段，实现主动管理与量化投资的深度融合。双方凭借共同的投资“审美标准”，形成“逻辑-数据”双向赋能闭环，主动经验为量化模型注入前瞻性和逻辑校验，量化模型则为主动投资拓宽范围和速度，实现从“工具性借用”到“生态性融合”的升级。

面对行业内量化参与者增多、因子衰减加速的痛点，中欧量化迭代至3.0阶段，构建“三元低相关因子”体系，涵盖基本面及另类、量价、深度学习三大类因子。三类因子相关性低、互为补充，依托中欧主动权益投研赋能、数据累积及系统化处理能力，提供独特Alpha来源。

当前，指数增强产品凭借透明性、风格稳定性及超额收益可能性，成为平衡型投资者的理想工具，标的指数也不断丰富，对管理人能力提出更高要求。中欧基金依托“基本面量化奠基+主动深度赋能+三元因子迭代”的体系，形成差异化解决方案，其超额收益源于对产业逻辑的持续系统理解与编码，而非押注单一风格或极端风险。

此外，公司“专业化、工业化、数智化”理念及全流程风控嵌入，为量化投资提供了坚实支撑，力争在追求超额收益的同时控制风险暴露，为投资者提供可解析、可追溯的投资方案。